0
- В 2013 году существенно вырос уровень задолженности, просроченной на 90 дней и больше.
- Все чаще заемщики начали задерживать платежи на 1-2 дня.
- Это уже привело к росту рисков для банков. Некоторые банки уже заявили, что понесли убытки в первом полугодии 2013 года: им пришлось создать резервы на покрытие потерь по рисковым кредитам.
В Moody's выявили три основных риска для российской банковской системы. Риск 1. Закредитованность домохозяйств растет
- Рост потребительского спроса приводит к бурному росту кредитования. В ближайшие 12-18 месяцев задолженность домохозяйств продолжит расти, но чуть медленнее.
- Доля задолженности в годовом располагаемом доходе домохозяйств начала расти с начала 2011 года. С тех пор она выросла практически в два раза.
- Ежемесячные выплаты на обслуживание кредитов выросли до 19,9% располагаемого дохода домохозяйств, по данным на октябрь 2012 года, против 16,6% годом ранее.
- Банки часто выдают кредиты людям, уже наделавшим долгов, или тем, кому нужно рефинансировать ранее взятые кредиты. 60-90% работающего населения России уже имеют банковские кредиты.
- Средний размер потребительского кредита за последние два года вырос на 30% до 170 тысяч рублей, по данным на апрель 2013 года. В апреле 2011 года средний размер кредита был 130 тысяч рублей. Процентная ставка по ним составляет 35-45%. Это увеличивает риски для домохозяйств.
Риск 2. Аппетит банков к риску все больше
- Кредитный рынок России уже в достаточной степени насыщен, но кредитование при этом растет достаточно быстро. Это говорит о том, что банки готовы рисковать, а стандарты, по которым они выдают кредиты, достаточно слабые.
- Согласно последнему опросу банков, они ожидают, что розничное кредитование в этом году вырастет на 50%. В первом полугодии рост кредитования несколько замедлился во многом благодаря действиям ЦБ. В Moody's уверены, что по итогам года розничное кредитование вырастет на 30-40% против роста в 70% в 2012 году.
- Экономический рост в России остается слабым: во втором квартале рост ВВП составил 1,2%. Это замедляет рост зарплат и располагаемых доходов населения. Это также может привести к росту безработицы.
- В первом полугодии располагаемый доход вырос всего на 5%, а розничное кредитование - на 40%.
- Домохозяйствам в такой ситуации все сложнее выплачивать кредиты.
Рост рисков ударит по стабильности банков Подобные риски негативно сказываются на финансовой стабильности банков. Конечно, не все банки находятся в одинаково уязвимом положение. В наибольшей степени могут пострадать банки, которые слишком агрессивно наращивали кредитование и у которых недостаточно капитала.
Банки слишком быстро увеличивали кредитные портфели
- В зоне риска оказались банки, которые наибольшими темпами наращивали кредитные портфели в последние два года. Это "Связной Банк", "Тинькофф Кредитные Системы" и "Home Credit".
- У GE Money Bank и "ОТП" более продуманная стратегия по наращиванию кредитного портфеля.
- Меры ЦБ по сдерживанию кредитования дали свой результат - рост рынка замедлился. Тем не менее, многие банки продолжают быстро наращивать свои портфели,.
- Это еще сильнее ослабит качество активов банков, ведь способность населения расплачиваться по кредитам снижается.
Выдавать кредиты все дороже
- Еще одна проблема банков - это рост издержек на кредитование. Этот показатель измеряется как резервы на покрытие ущерба по новым кредитам к валовому кредитному портфелю. Этот показатель отражает качество активов банка.
- У пяти из девяти банков издержки на кредиты практически удвоились в 2012 году. В начале 2013 года эта тенденция продолжилась. Если в конце 2012 года этот показатель составлял 9,12%, то в июле 2013 года - уже 13,6%.
- В первой половине 2013 года самые большие издержки были у "Связного" и "Ренессанса Кредита". Самое низкое значение этого показателя было у GE Money Bank.
Мало средств на покрытие убытков
- Также важно, способен ли банк покрыть потери по кредитам, например, с помощью капитала или резервов на случай потерь. В Moody's проанализировали несколько стрессовых сценариев, в том числе резкое снижение процентного дохода банков и сокращение кредитования.
- Для каждого банка в агентстве рассчитали размер потерь, которые он может выдержать до тех пор, пока его коэффициент достаточно капитала снизится ниже 8% - это норма, установленная правилами "Базель I".
