На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 16 октября на 91 копейку, до 97,0121 руб./$1, и поднял курс евро на 19,03 копейки, до 105,6757 руб./EUR1.
"Рубль во вторник находился под давлением, биржевой юань прибавил около 0,5%, фьючерсы на доллар и евро выросли более чем на процент. Отчасти на ослаблении рубля может сказываться смягчение требований к экспортерам по продаже выручки на внутреннем рынке, но в большей степени рубль ослабляют фундаментальные факторы - расширение дефицита бюджета, смещение баланса между спросом и предложением иностранной валюты в сторону дефицита на фоне сжатия экспорта и одновременного восстановления импорта и, соответственно, повышения спроса на иностранные деньги. На другой чаше весов - продажи валюты в рамках бюджетного правила, относительно высокие цены на нефть, жесткий курс денежно-кредитной политики Банка России, который может быть усилен еще одним подъемом ключевой ставки в конце будущей недели. Краткосрочно юань может двигаться в пределах 13,3-13,7, доллар - 94,5-96,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.
Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневный валютный своп до 25 млрд юаней с 30 млрд юаней, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Лимит был повышен 6 августа с 20 млрд юаней до 25 млрд, 7 августа - до 30 млрд юаней на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 13 сентября говорила: "Мы видим, что в последние месяцы из-за тех проблем, что происходили на валютном рынке, банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия открытой валютной позиции. Мы видим, что наши операции стали проводиться практически на постоянной основе".
"Но цель нашего инструмента - свопа - это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования. Поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию, мы не считаем важным", - подчеркнула она.
Она добавила, что для того, чтобы своп с ЦБ стал выполнять именно роль страховки, принято решение повысить юаневую ставку по нему. Банк России с 16 сентября повысил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли до O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п.) с текущих +5,5 п.п.
Набиуллина также сообщила о намерении постепенно сокращать лимит данного инструмента.
В опубликованном ЦБ РФ обзоре рисков финансовых рынков за сентябрь сообщалось, что спрос на юаневое фондирование в сентябре оставался на высоком уровне, но к концу месяца ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников.
Как следует из информации на сайте ЦБ РФ, с 23 сентября объем операций банков по сделкам "валютный своп" ни разу не превысил 20 млрд юаней.
"Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих ограничений банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - еще раз напомнил ЦБ РФ в своей публикации.
Цены на нефть теряют более 4% на торгах во вторник в связи с ослаблением опасений серьезного нарушения поставок сырья с Ближнего Востока.
По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на информированные источники, премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил администрацию президента США Джо Байдена о том, что целью ударов его страны по Ирану в ответ на недавнюю атаку станут скорее военные, а не нефтяные объекты.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $73,48 за баррель, что на 5,14% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 5,32%, до $69,89 за баррель.
Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с.
МЭА отмечает, что в третьем квартале глобальный спрос на нефть повысился всего на 680 тыс. б/с в годовом исчислении, что является самым слабым показателем с четвертого квартала 2022 года.
Между тем страны ОПЕК+ в сентябре добывали 34,43 млн б/с нефти, хотя по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,7 млн б/с, по данным МЭА. Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 720 тыс. б/с.
Банк России во вторник, 15 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 142,7 млрд рублей (при лимите 4 трлн 180 млрд рублей и спросе 3 трлн 142,7 млрд рублей) в среднем по ставке 18,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 октября, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 450 млрд рублей (при лимите 3 трлн 450 млрд рублей и спросе 3 трлн 498,9 млрд рублей) в среднем по ставке 18,84% годовых.
Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 октября снизилась на 1 базисный пункт, до 18,61% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц осталась во вторник на прежнем уровне - 18,6% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 18,15% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 17,52% годовых.
4
