Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем на фоне падающей нефти

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5935 руб., что на 8,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 10 копеек, до 96,18 руб./$1; контракт EURRUBF увеличился на 33 копейки, до 105,63 руб./EUR1.

Вероятно укрепление рубля в течение ближайших недель, считает аналитик компании "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль после пятничного символического укрепления вновь рухнул на годовое дно - биржевой юань поднимался к 13,6 руб., внебиржевые доллар и евро от ЦБ оказались над 96 руб. и 105,3 руб. соответственно, - отмечает эксперт в комментарии. - Девальвация рубля идет с начала осени, инвалюты за последние 5 недель прибавили до 13%. Сейчас инвалюты на волне ралли вышли в область технической перекупленности, но по инерции тренд вверх продолжается. На экстремуме обычно и бывает ускорение с последующей фиксацией. Возможно, активный подъем пар в последние дни и относится к кульминации".

Поддержать курс рубля, по мнению Зельцера, может ЦБ. "Во-первых, регуляторы расширили лимиты продажи валюты на рынке, и до 6 ноября ежедневный объем предложения повышается с 200 млн руб. до 5,3 млрд руб., - указывает аналитик. - Во-вторых, жесткость ЦБ априори за нацвалюту, и на рынке растут ожидания очередного повышения стоимости фондирования на заседании 25 октября. Есть и сезонность нацвалюты. В ноябре рубль обычно снижается - 73% случаев, но до этого в октябре идет коррекция. Тактически в ближайшие недели может получиться откат инвалют, а в последний месяц осени - очередной скачок. Завершение года видится ниже текущих".

Продолжение ослабления рубля в сентябре в значительной степени связано с адаптацией посттрейдинговых расчетов на российском рынке к введенным в июне инфраструктурным ограничениям, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Рубль в сентябре ослаб по отношению к доллару США на 1,7%, к юаню - на 9,9% (в августе рубль ослаб к доллару на 5,6%, к юаню - на 1,8%). "Такая динамика наблюдалась на фоне изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчетов", - отмечает Банк России.

Регулятор отмечает, что в сентябре произошла нормализация соотношения валютных курсов на российском и международном рынках. Спред между кросс-курсом USD/CNY на российском рынке и USD/CNH на международном рынке сузился и не превышает 1% (в августе на пике составлял 10%). На рынке наличной иностранной валюты произошло сужение спредов на покупку/продажу валюты до 2,45 рубля за доллар США и 2,72 рубля за евро.

Крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты на 30% - до $8,3 млрд по сравнению с $11,9 млрд в августе из-за изменения структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях, сообщил также Банк России.

Регулятор отмечает, что спрос на рубль со стороны иностранных покупателей российской продукции формировал зеркальное предложение иностранной валюты, что нашло отражение в повышении ее продаж на внутреннем рынке со стороны российских банков. "Продажи банков компенсировали снижение чистых продаж экспортеров, что обеспечило условия для сохранения баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке", - подчеркивает ЦБ.

Отношение чистых продаж валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июле 2024 года (этот показатель ЦБ дает с лагом) составило 83%, снизившись на 33 процентных пункта (п.п.) относительно июня 2024 года (116%).

Физические лица в сентябре действовали контрциклически, впервые с августа 2023 года перешли от покупок иностранной валюты к продажам, реализовав ее на 55 млрд рублей (в августе 2023 года продали валюту на 6,7 млрд рублей). В сентябре прошлого года граждане, напротив, купили валюту на 56,8 млрд рублей.

Продажи валюты физлицами в сентябре 2024 года осуществлялись как через биржевой рынок, так и через крупнейшие банки.

Цены на нефть опускаются во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказали новости из Китая. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $79,3 за баррель, что на 2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,07%, до $75,54 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастет в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок.

Банк России во вторник, 8 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 450 млрд рублей (при лимите 3 трлн 450 млрд рублей и спросе 3 трлн 498,9 млрд рублей) в среднем по ставке 18,84% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 октября, банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 239,4 млрд рублей (при лимите 4 трлн 490 млрд рублей и спросе 4 трлн 239,4 млрд рублей) в среднем по ставке 18,86% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 985,6 млрд рублей (при лимите 2 трлн 370 млрд рублей и спросе 1 трлн 985,6 млрд рублей) в среднем по ставке 18,88% годовых.