Американские банки обвинили ФРС в использовании непрозрачной процедуры проведения стресс-тестов

25 декабря. FINMARKET.RU - Отраслевые группы, представляющие крупнейшие банки США, подали иск к Федеральной резервной системе (ФРС), обвинив ее в использовании непрозрачной процедуры для проверки устойчивости фининститутов в рамках ежегодных стресс-тестов, пишет газета The Wall Street Journal.

"Отсутствие прозрачности приводит к существенной волатильности и непредсказуемости требований к капиталу банков", - говорится в иске.

Результатом стресс-тестов может стать "неожиданная нагрузка на капитал отдельных банков без видимых причин и с неблагоприятными последствиями для экономики в целом", отмечается в иске.

В понедельник ФРС сообщила, что рассматривает возможность внесения существенных изменений в ежегодные стресс-тесты для крупнейших банков страны с целью снизить волатильность результатов и сделать процесс более прозрачным.

Федрезерв не раскрыл деталей возможных изменений, но сообщил, что они могут касаться поправок к моделям, которые оценивают гипотетические убытки банков. В частности, американский ЦБ может усреднить результаты за два года, чтобы уменьшить риск значительных колебаний от года к году.

Также рассматривается предоставление заинтересованным лицам возможности оставить комментарии по поводу сценариев стресс-тестов до их окончательного утверждения.

Отраслевые группы, представляющие, в частности, такие банки, как JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc., заявили, что не могут быть уверены в том, что анонсированные изменения "обеспечат своевременное устранение ущерба, возникающего в рамках действующей системы".