Банки РФ с риском для жизни

Российский банковский сектор сталкивается с растущими системными рисками, считает рейтинговое агентство Standard & Poor's. Проблемные активы могут вырасти до 40% ссудной задолженности банков, при этом рост кредитования значительно сократится, прогнозируют эксперты.

На основании оценки страновых рисков банковского сектора (BICRA), Standard & Poor's относит банковскую систему РФ к группе 8 (из 10, где оценка 1 является индикатором наименьшего риска), говорится в опубликованном накануне отчете агентства "Анализ рисков банковского сектора: Российская Федерация". Данная оценка, объясняют в S&P, обусловлена возросшими системными рисками и сохраняющимися структурными недостатками, которые позволяют говорить об уязвимости экономики и банковского сектора страны.

"Зависимость российской экономики от экспорта сырья остается высокой. Финансовые рынки волатильны и подвержены влиянию перетока капиталов. Частный сектор по-прежнему сильно зависит от внешнего долгового финансирования", - прокомментировала кредитный аналитик S&P Елена Романова.

Дальнейший рост проблемных ссуд сделает процесс восстановления банковской системы более протяженным, увеличивая подверженность российских банков новым потенциальным стрессам, говорится в отчете. Совокупные проблемные активы, включающие в себя реструктурированные ссуды и активы, изъятые для возврата ссудной задолженности, за полный цикл рецессии могут вырасти до 40% совокупной ссудной задолженности банковской системы, предупреждает S&P.

Аналогичный прогноз аналитики агентства давали еще летом. В июньском исследовании о необходимости рекапитализации российских банков S&P отмечало, что просроченная задолженность банков с учетом реструктурированных кредитов в течение трех лет может достичь 38% от общего объема кредитов по состоянию на конец 2008 года. По подсчетам агентства, ссудная задолженность российских банков на конец прошлого года составляла $560 млрд, прогноз по просрочке - $213 млрд. Оценки были сделаны с учетом прогноза сокращения ВВП России в 2009 году на 5% и роста на 2% и 3,5% в 2010 и 2011 годах соответственно. Глава Альфа-банка Петр Авен говорил, что просрочка по банковскому сектору может увеличиться до 25-30% уже к концу 2009 года. Другое рейтинговое агентство Moody's ожидает роста плохих долгов в этом году до 20%. Прогноз ЦБ и правительства - уровень просроченных кредитов не более 10-15% по итогам текущего года.

Возросшая потребность в создании дополнительных резервов представляет одну из основных угроз для прибыльности и капитализации российских банков в 2009-2011 годах, отмечается в последнем отчете S&P. Сейчас, по оценке ЦБ, банки создали резервы в размере более 1,5 трлн руб. по всей системе, достаточность капитала составляет примерно 19% при ограничении в 10% и вопрос дополнительной их капитализации не стоит. По прогнозам банкиров, объем резервов на возможные потери по ссудам к концу 2009 года составит 10%, а к середине 2010 года вырастет до 15%. Рост кредитования, в свою очередь, по мнению S&P, значительно сократится в связи с повышением кредитных рисков, сокращением и удорожанием фондирования, а также с тем, что процесс восстановления бизнеса российских банков будет достаточно трудным. В июле, по статистике ЦБ, банки увеличили объем общего кредитного портфеля на 1,7%, с начала года - на 1,56%.

Вместе с тем в отчете отмечается, что за последние годы российские банки значительно улучшили практику ведения бизнеса: расширили диверсификацию банковского бизнеса и укрепили свои рыночные позиции. Это, как считает S&P, и поможет им преодолеть текущую кризисную ситуацию. Агентство также положительно оценивает принятые российскими властями меры для стабилизации внутренних рынков и банковского сектора. Такого рода поддержка позволила банкам пережить кризис ликвидности на межбанковском рынке, а также отток вкладов в IV квартале 2008 года.

Редакция ИА "Финмаркет"