ЦБ РФ: банки в целом выдержат падение рубля и акций на 20%

Москва. 4 марта. FINMARKET.RU - Российский банковский сектор в целом устойчив к шокам на фондовом и валютном рынках, следует из обзора глобальных рисков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

В частности, при реализации стрессового сценария на фондовом рынке, предполагающего снижение фондовых индексов на 20% и рост доходностей государственных и корпоративных облигаций на 200 базисных пунктов (б.п.), снижение стоимости фондового портфеля может составить 6%. При этом норматив достаточности капитала (Н1) у банков после стресса снижается незначительно - до 12,9% с 13,5% на 1 января 2014 года.

Подверженность банковского сектора валютным рискам ЦБ оценивает через переоценку короткой открытой валютной позиции (ОВП) в краткосрочном периоде и через оценку потерь при росте просроченной задолженности в иностранной валюте - в среднесрочном.

По оценкам регулятора, банки РФ имеют "достаточный запас прочности, чтобы противостоять валютному шоку по этим каналам".

А именно, при обесценении рубля на 20% потери двадцатки крупнейших банков по этим двум каналам составят 216 млрд рублей.

В том числе потери в связи с переоценкой ОВП составят 122 млрд рублей, а в связи с ростом просрочки по кредитам в иностранной валюте - 94 млрд рублей.

Показатель достаточности капитала для банков, которые наиболее подвержены рискам, связанным с переоценкой ОВП и ростом просрочки в иностранной валюте, снижается с 13,9% до 11,5%, говорится в документе.

В своем обзоре одним из последствий влияния глобальных рисков на Россию регулятор называет ослабление рубля.

"В январе 2014 года российский валютный рынок оказался одним из лидеров по волатильности: курс рубля снизился на 7% по отношению к доллару США и на 4,4% по отношению к евро", - констатирует ЦБ.

Высокая волатильность в России и ряде других развивающихся рынков "была во многом обусловлена фундаментальной переоценкой инвесторами их рисков и экономических перспектив", отмечается в документе.

При этом ослабление рубля произошло на фоне выхода слабых статистических данных по России Темпы экономического роста в России замедлились с 3,4% в 2012 году (среднее значение за 2010-12 годы - 4,1%) до 1,3% в 2013 году. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса сократилось в 2013 году более чем в два раза по сравнению с 2012 годом.