Крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в экономике, считают в ФРС

27 июня. FINMARKET.RU - Крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в американской экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 31 ведущего банка страны может составить $685 млрд в рамках сценария, при котором безработица в стране увеличивается до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 36%.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,8 процентного пункта - до 9,9%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

"Стресс-тесты в этом году показали, что крупные банки имеют достаточный капитал для того, чтобы справиться с очень стрессовым сценарием", - заявил зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр.

В этом году банки столкнулись с существенным ростом балансов по кредитным картам и повышенным уровнем просрочки платежей по ним, а также с увеличением рисков по корпоративным кредитам и ростом расходов, отмечается в сообщении Федрезерва. В результате регулятор может потребовать от финансовых компаний увеличения банковских резервов.

Потери фининститутов по займам на коммерческую недвижимость, в соответствии со сценарием стресс-теста, составят около $80 млрд, по кредитным картам - $175 млрд.

Федрезерв впервые включил в стресс-тесты сценарии резкой переоценки стоимости депозитов и пришел к выводу, что достаточность капитала банков останется выше минимальных требуемых значений. Кроме того, была проведена проверка на предмет краха пяти ведущих хедж-фондов, в результате которого ведущие банки могут потерять $70-85 млрд.

"Результаты показали, что эти банки подвержены существенным рискам в связи с хедж-фондами, но они смогут справиться с различными типами шоков торговых балансов", - отмечается в сообщении.

Результаты очередного раунда тестирования банков являются частью проверок, которые американский ЦБ проводит в отношении всех крупнейших национальных, а также зарубежных кредитных организаций со значительным присутствием в США. На основании результатов тестирования регулятор дает разрешение банкам на выплату дивидендов и проведение выкупа собственных акций.

Стресс-тесты в США - проверки согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка - проводятся с 2012 года. Главной целью их введения были проверка готовности банков к следующему кризису и повышение доверия общества к ним.

В список крупнейших банков США входят в том числе JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., Bank of New York Mellon.