Рубль во вторник упал в паре с юанем на фоне сильно подешевевшей нефти

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,6495 руб., что на 14 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 9 октября на 4,3 копейки, до 96,1079 руб./$1, и поднял курс евро на 38,22 копейки, до 105,6891 руб./EUR1.

"Рубль остается слабым - юань на Московской бирже сегодня проколол вверх отметку 13,6 руб., доллар по индикаторам срочного рынка укрепляется к российской валюте недалеко от 96 руб. Базовая причина рублевого снижения - изменения внешнеторгового баланса, при которых экспорт сокращается как в количественном, так и в стоимостном выражении, а импорт, напротив, активизируется по мере запуска новых товарных каналов и механизмов расчетов. Сейчас в курс может закладываться резкое снижение цен на нефть, который наблюдался в начале сентября. Недавний рост цен на нефть, соответственно, должен поддержать рубль в конце октября - начале ноября. Увеличенные с 7 октября объемы чистых продаж инвалюты в рамках бюджетного правила не очень помогают рублю, что, вероятно, можно объяснить небольшой относительно всего рынка суммой ежедневных операций (эквивалент 3,5 млрд рублей). Тем не менее данный фактор, а также жесткий курс денежно-кредитной политики и меры валютного контроля помогают сдерживать девальвационное движение. Представляется, что волна ослабления рубля достигла своего локального предела, технически перегретые инвалюты могут в ближайшее время отойти к 13,1-13,3 руб. за юань и 93-94 руб. - за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Продолжение ослабления рубля в сентябре в значительной степени связано с адаптацией посттрейдинговых расчетов на российском рынке к введенным в июне инфраструктурным ограничениям, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ РФ.

Рубль в сентябре ослаб по отношению к доллару США на 1,7%, к юаню - на 9,9% (в августе рубль ослаб к доллару на 5,6%, к юаню - на 1,8%). "Такая динамика наблюдалась на фоне изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчетов", - отмечает Банк России.

Регулятор отмечает, что в сентябре произошла нормализация соотношения валютных курсов на российском и международном рынках. Спред между кросс-курсом USD/CNY на российском рынке и USD/CNH на международном рынке сузился и не превышает 1% (в августе на пике составлял 10%). На рынке наличной иностранной валюты произошло сужение спредов на покупку/продажу валюты до 2,45 рубля за доллар США и 2,72 рубля за евро.

Крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты на 30% - до $8,3 млрд по сравнению с $11,9 млрд в августе из-за изменения структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях, сообщил также Банк России.

Регулятор отмечает, что спрос на рубль со стороны иностранных покупателей российской продукции формировал зеркальное предложение иностранной валюты, что нашло отражение в повышении ее продаж на внутреннем рынке со стороны российских банков. "Продажи банков компенсировали снижение чистых продаж экспортеров, что обеспечило условия для сохранения баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке", - подчеркивает ЦБ.

Отношение чистых продаж валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июле 2024 года (этот показатель ЦБ дает с лагом) составило 83%, снизившись на 33 процентных пункта (п.п.) относительно июня 2024 года (116%).

Физические лица в сентябре действовали контрциклически, впервые с августа 2023 года перешли от покупок иностранной валюты к продажам, реализовав ее на 55 млрд рублей (в августе 2023 года продали валюту на 6,7 млрд рублей). В сентябре прошлого года граждане, напротив, купили валюту на 56,8 млрд рублей.

Продажи валюты физлицами в сентябре 2024 года осуществлялись как через биржевой рынок, так и через крупнейшие банки.

Нефть эталонных марок усилила падение вечером во вторник из-за отсутствия новых стимулов в Китае.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск упали на 4,44%, до $77,34 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к указанному времени на 4,54%, до $73,64 за баррель.

Как сообщалось, представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако они не упомянули новые масштабные стимулы, на которые надеялись трейдеры, что стало разочарованием для рынка.

Тем временем трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где обстановка остается напряженной с конца сентября, когда Израиль начал активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Кроме того, влияние на нефтяной рынок оказывают ожидания очередного урагана в Мексиканском заливе. Порты во Флориде закрылись из-за приближения урагана "Милтон", который может достичь побережья штата в среду. В частности, это может нарушить поставки нефтепродуктов.

Банк России во вторник, 8 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 450 млрд рублей (при лимите 3 трлн 450 млрд рублей и спросе 3 трлн 498,9 млрд рублей) в среднем по ставке 18,84% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 октября, банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 239,4 млрд рублей (при лимите 4 трлн 490 млрд рублей и спросе 4 трлн 239,4 млрд рублей) в среднем по ставке 18,86% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 985,6 млрд рублей (при лимите 2 трлн 370 млрд рублей и спросе 1 трлн 985,6 млрд рублей) в среднем по ставке 18,88% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 октября упала на 2 базисных пункта, до 18,25% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц осталась на прежнем уровне - 18,5% годовых, версия на три месяца, напротив, увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,96% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и составила 17,4% годовых.