Deutsche Bank организует выпуск долговых обязательств, обеспеченных корпоративной задолженностью (CDO)

Deutsche Bank, совместно с ВТБ Банк (Австрия), и ВТБ Банк (Москва) организовали и провели ценообразование и размещение первого в СНГ выпуска долговых обязательств, обеспеченных корпоративной задолженностью с рейтинговой оценкой. Настоящие обязательства, говорится в сообщении Deutsche Bank, являются синтетическими обеспеченными долговыми обязательствами стоимостью 400 млн долл. США с 5-летним сроком погашения по диверсифицированному портфелю российских, казахстанских и украинских банковских и корпоративных кредитов.

Выпуск обязательств стал первым в истории выпуском долговых обязательств, обеспеченных корпоративной задолженностью в СНГ, получившим рейтинговую оценку (агентство Moodys').

Структура выпуска включает последние безрейтинговые и самые рисковые транши (0-10 проц.) и старшие транши (10-20 проц.), а также транши промежуточного финансирования, которым присвоена рейтинговая оценка Ba2, Baa3 и A2 (агентство Moody's), выпуск которых в каждом случае осуществляется специально созданной компанией с основным местонахождением в Ирландии. Базовые риски по сделке являются 100-процентно синтетическими, то есть кредитные дефолтные свопы с 5-летним сроком погашения, и относятся к внешней задолженности по каждому базовому кредиту. Портфель сформирован из 43 кредитов, каждый из них имеет рейтинговую оценку, эмитенты представляют собой эмитентов публично котирующейся внешней задолженности.