Российский банковский сектор демонстрирует устойчивость при дефиците ликвидности - ЦБ РФ

11 мая. FINMARKET.RU - Российский банковский сектор при усилении рисков дефицита ликвидности - устойчив, показали стресс-тесты Банка России.

Как говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и надзора в 2011 году, нестабильная ситуация на финансовом рынке, вызванная оттоком капитала, обусловила в 2011 году ряд проблем с ликвидностью российских банков. В связи с этим ЦБ провел отдельный стресс-тест, в рамках которого рассматривался возможный отток средств клиентов, спровоцированный нарастанием нестабильности на финансовом рынке. Допущения относительно объема месячных оттоков средств клиентов или кредиторов в отношении каждого банка были сделаны с учетом реальных оттоков, отмеченных в острой фазе кризиса 2008 года, говорится в отчете.

Стресс-тест показал, что по состоянию на 1 января 2012 года у 37 банков мог бы образоваться дефицит ликвидности в сумме 37 млрд рублей. В это число не входят банки из 30 крупнейших по величине активов, и состояние этих 37 кредитных организаций не влияет на системную устойчивость, их доля в совокупных активах банковского сектора составляет 2,7%, отмечает ЦБ РФ.

В отчете говорится, что по состоянию на 1 января 2011 года таких банков было 38, их удельный вес в секторе составлял 10%. При этом объем возможного дефицита ликвидности был на уровне 112 млрд рублей.

Как говорится в документе, реальные риски ликвидности представляются более умеренными, с учетом того, что в рамках стресс-теста возможности кредитных организаций по привлечению рефинансирования Банка России и межбанковских кредитов не учитывались.

При расчете стресс-теста ликвидности оттоки в диапазоне 10-30% были дифференцированы по источникам фондирования: вкладам населения, депозитам юридических лиц, расчетным счетам и межбанковским кредитам, привлеченным от нерезидентов. Покрытие оттока должно осуществляться денежными средствами (касса и корреспондентский счет в Банке России), а также реализацией ликвидных активов с задаваемыми дисконтами в размере от 5% до 30%.

В случае если ликвидных активов недостаточно для покрытия оттока средств, считается, что банк находится в состоянии технического дефолта, а объем непокрытого оттока представляет собой дефицит ликвидности. Кроме того, сделано предположение, что в стрессовых условиях банки не имеют доступа на рынок МБК и к рефинансированию Банка России.

Данный стресс-тест проводился ЦБ РФ методом анализа чувствительности банков к риску ликвидности. Анализ чувствительности применяется для оценки влияния изменения лишь одного фактора риска (например, динамики обменного курса национальной валюты или сдвига процентных ставок) на финансовое состояние банка или банковского сектора.