Системные банки взяли на себя системные риски

Москва. 4 мая. FINMARKET.RU - Глобальный финансовый кризис стал причиной серьезных потрясений и роста рисков в банковском секторе по всему миру. Учитывая стремительный рост значимости банков из стран с быстроразвивающимися рынками, в Институте исследования быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО (SIEMS) оценили рискованность банков БРИК.

Исследованием были охвачены как "системно значимые" банки, в том числе с госучастием, так и 142 коммерческих банка из России, Индии, Китая и Бразилии в период с 2003 по 2010 год.

Общность "системных" проблем

• 75% системно значимых банков стран БРИК (Бразилии, России, Индии и Китая) принадлежит государству. И хотя государственный статус помог стабилизировать банковский сектор в самый острый период кризиса, принадлежность к категории системно значимых (крах этих банков может иметь серьезные последствия для экономики) фактически повышает их готовность к принятию рисков.
  Именно крупнейшим банкам страны государство доверяет спасение более слабых членов банковского сообщества, с них основной спрос за кредитование экономики и за финансирование всевозможных госпрограмм. Тем самым государство настойчиво накачивает опору экономики всевозможными рисками.
• Чтобы ослабить эту проблему и повысить платежеспособность банков, необходимо изменить нынешнюю доктрину системы регулирования, согласно которой эти банки "слишком значимы, чтобы позволить им обанкротиться", считают эксперты SIEMS .
• Еще одной общей чертой крупнейших банков БРИК является быстрый рост объемов кредитования, особенно в секторе недвижимости. Это также повышает риски для банков. Как правило, быстрая кредитная экспансия сопровождается снижением качества кредитов.
• Особенно серьезной эта проблема является для банков Китая, где лопнул пузырь на рынке недвижимости.
  После кризиса в 2008 году правительство Китая приняло агрессивные меры по стимулированию экономики. Чтобы помочь правительству, крупнейшие банки Китая (т.н. "большая четверка") проводила очень либеральную кредитную политику и наводнила кредитный рынок новыми займами на сумму, превышающую 10 трлн юаней. Многие из этих вновь выданных займов были направлены в сектор недвижимости. Иностранные экономисты считают, что на балансах системных банков оказалось множество безнадежных долгов, хотя официальная статистика это опровергает.

Анализ профилей риска 12 системно значимых банков (рассмотрены 3 банка из Бразилии, 2 — из России, 3 — из Индии и 4 — из Китая) показывает, что непосредственный риск банкротства какого-либо из ведущих банков является низким. Среди банков "системной" группы самые низкие риски неплатежеспособности имеют Banco do Brasil (Бразилия), Сбербанк России (также был проанализирован банк ВТБ), State Bank of India (Индия) и Bank of China (Китай).

Банкротства ведущих банков России ожидать не стоит

При этом крупнейшие банки Китая и Бразилии сразу после кризиса стали более стабильными, а стабильность российских банков снизилась. Способность китайских системных банков поддерживать свою стабильность и устойчивость в посткризисную эру будет оказывать огромное воздействие на общую стабильность мирового банковского рынка, делают вывод авторы исследования. Однако замедление экономического роста может привести к существенному повышению риска неплатежеспособности банков стран БРИК.

Риски типичного банка России и Бразилии выросли, Китая и Индии - снизились (более высокая оценка означает меньший риск неплатежеспособности)