Евробанки сдали тест на ВВП и убытки

Нынешний экономический кризис заставил правительства предпринять ряд масштабных мер по спасению финансовых систем. Проведенные мероприятия дали положительный результат, сняв самые острые проблемы. Но наученные горьким опытом власти решили подстраховаться и проверить банки на устойчивость к возможным проблемам. Результаты банковских стресс-тестов удовлетворили руководство Европейского центрбанка (ЕЦБ).

Долгожданные результаты стресс-тестов крупнейших европейских банков, опубликованные в четверг, свидетельствуют о том, что финансовые организации смогут успешно справиться с проблемами в случае более значительного, чем ожидалось ранее, ухудшения ситуации в экономике.

Стресс-тесты, которым подверглись 22 банковских группы Евросоюза, показали, что капитализация банков остается адекватной даже при развитии "очень жесткого сценария" в экономике, пишет газета Financial Times.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише назвал результаты тестов, затронувших порядка 60% банковской системы ЕС, "обнадеживающими". Предположения, использовавшиеся в рамках "неблагоприятного сценария", были "очень жесткими", отметил он.

"Даже с учетом этого, наша банковская система способна сопротивляться проблемам, что обнадеживает", - сказал глава ЕЦБ.

Стресс-тесты проводились Европейским комитетом банковского надзора (CEBS), ЕЦБ был активно вовлечен в процесс разработки параметров тестирования.

CEBS подчеркивает, что проведенная проверка "не являлась стресс-тестом для выявления индивидуальных банков, которым может потребоваться рекапитализация", поскольку оценка "потребностей отдельных финансовых институтов является обязанностью национальных регуляторов".

Целью тестирования была "проверка банковских групп по всему Евросоюзу на основе общих рекомендаций и сценариев, а также увеличение уровня совокупной информации для оценки потенциальной гибкости европейской финансовой системы в условиях шоков", отмечают в CEBS.

В рамках базового сценария развития ситуации, отражающего текущие прогнозы для экономики, показатель достаточности капитала первого порядка (Tier 1) для 22 банков будет намного выше 9%, тогда как минимальный норматив в соответствие с требованиями Базельского соглашения равен 4%.

Негативный сценарий предполагает, что ВВП ЕС сократится на 5,2% в 2009 году и на 2,7% - в 2010. В этих условиях потенциальные убытки банков по кредитным и торговым операциям в 2009-2010 годах составляют порядка 400 млрд евро. Однако и в этом случае Tier 1 протестированных банков останется выше 8%, свидетельствуют результаты стресс-тестов.

После того как в октябре 2008 года "кризис доверия" на межбанковском рынке достиг пика, некоторым крупным банкам Европы потребовалась помощь в форме государственной поддержки. В июне ЕЦБ начал предоставлять банкам годовые кредиты на аукционах с целью улучшить условия кредитования в регионе. Банкам дается неограниченное количество денег. Однако теперь кредитные организации предпочитают справляться сами.

Некоторые европейские банки чувствуют настолько уверенно, что начали отказываться от государственной помощи. Менее чем за неделю четыре крупных европейских банка отказались от госкредитов. Одними из первых отвергли помощь властей французы. BNP Paribas, крупнейший банк в стране, заявил, что учитывая изменяющуюся ситуацию и сильные показатели банка, эта поддержка более не требуется. Банк намерен привлечь дополнительный капитал в размере 4,3 млрд евро ($6,3 млрд) у своих акционеров, который будет использован для погашения задолженности перед правительством страны. Банк планирует вернуть государству долг в размере 5,1 млрд евро в октябре.

Крупнейший норвежский DnB NOR объявил о допэмиссии акций на сумму 14 млрд норвежских крон ($2,41 млрд). Итальянский UniCredit тоже решил привлечь 4 млрд евро самостоятельно, за счет размещения акций, не обращаясь к государству за поддержкой. Итальянский Intesa Sanpaolo также отказался от государственных средств - он планирует привлечь 1,5 млрд евро.