ЦБ РФ предложит банкам разработать планы финансового самооздоровления в случае стрессовых ситуаций

ЦБ РФ предложит банкам, в первую очередь крупнейшим, начать разработку планов восстановления финансовой устойчивости (планов самооздоровления) для различных стрессовых ситуаций.

Как сообщается в информации департамента внешних и общественных связей Банка России, такие рекомендации содержатся в изданном ЦБ РФ 29 декабря 2012 года письме N193-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости", после опубликования которого банкам предлагается начать разработку планов самооздоровления.

В основе рекомендаций лежат положения документа "Ключевые атрибуты эффективного урегулирования несостоятельности финансовых институтов", разработанного Советом по финансовой стабильности (СФС) и одобренного лидерами "Группы 20" на саммите 3-4 ноября 2011 года в Каннах.

В соответствии с подходами СФС одним из новых механизмов урегулирования несостоятельности системно значимых кредитных организаций должны стать планы восстановления финансовой устойчивости, предусматривающие планирование конкретных путей решения проблем с капиталом и ликвидностью в случае развития событий по нескольким неблагоприятным для кредитной организации сценариям, включая наиболее критические.

Рекомендации определяют условия разработки кредитными организациями планов самооздоровления, их структуру, варианты (сценарии), позволяющие действовать в различных стрессовых ситуациях, а также индикаторы раннего предупреждения и индикаторы, при которых начинается реализация этих планов.

Весной 2012 года заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов сообщил о намерении регулятора в 2012 году разработать документы, касающиеся самооздоровления банков. При этом он отметил: "Это не значит, что мы сомневаемся в финансовой устойчивости крупнейших банков".

Зампред ЦБ РФ пояснил тогда, что банк должен будет на основе стресс-тестов рассчитать наиболее вероятную для себя величину потерь по тем сценариям, которые предложит надзорный орган. Также кредитная организация должна будет определить источники покрытия потерь, которые у нее могут возникнуть, а также сценарии работы с активами (их продажа, привлечение средств кредиторов или акционеров, реструктуризация бизнеса).

По словам М.Сухова, на первом этапе разработка таких сценариев будет добровольной для крупнейших банков, а в дальнейшем может стать обязательной для системно значимых институтов.

Он отметил, что ЦБ может предложить проработать вопрос подготовки планов самооздоровления ряду банков, и таких кредитных организаций больше 10, это двузначная цифра.

Документ, разработанный СФС осенью 2011 года, также предусматривает возможность финансирования потенциальных потерь банков за счет средств кредиторов, в частности, за счет субординированных кредитов.

М.Сухов еще раз вернулся к этому вопросу в сентябре на банковском форуме в Сочи в сентябре 2012 года, когда сообщил, что завершаются консультации с группой крупнейших банков. "Я думаю, к концу этого года определим базовые параметры, по которым будем рекомендовать банкам всем, в первую очередь крупнейшим, проводить стресс-тестирование своих балансов, определять величину своих потерь. Будут определены примерные параметры стресс-тестирования при снижении валового внутреннего продукта, колебании на валютном рынке", - сказал он.

Зампред ЦБ РФ добавил, что будет два плана оценки финансовой устойчивости банков. Один план, акционеров, - по восстановлению финансовой устойчивости, другой план, надзорного органа, - по урегулированию несостоятельности. "Внедрение всех международных подходов должно, с нашей точки зрения, иметь определенный, достаточно продолжительный период адаптации. Этот период адаптации должен быть не только в режиме консультаций и дискуссий, он должен быть в режиме мягких форм регулирования", - высказал мнение зампред ЦБ.

М.Сухов добавил, что наличие или отсутствие планов восстановления банков будет рассматриваться в качестве одного из инструментов оценки финансовой устойчивости кредитной организации. "При наличии соответствующих законодательных возможностей будем ориентироваться на обязательность этих инструментов, но я не думаю, что это тема ближайшего времени", - заявил он.