ЦБ РФ не будет продлевать льготы для банков по расчету нормативов концентрации

28 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ не планирует продлевать льготы по расчету нормативов концентрации, постепенно введет для крупнейших банков более строгий консолидированный норматив, говорится в консультационном докладе регулятора.

ЦБ не собирается продлевать после 31 декабря 2024 года послабления для расчета нормативов Н6, Н21, Н25 в части применения льготного 50%-го риск-веса и возможности не объединять в группы связанных заемщиков пострадавшие от санкций компании.

Эта льгота была введена в 2028 году, так как подпавшим под санкции компаниям надо было рефинансировать внешний долг. Не все банки были готовы наращивать кредитование таких заемщиков из-за риска вторичных санкций. Мера давала возможность тем, кто все-таки был готов пойти на этот риск, нарастить экспозицию на санкционные компании.

"Учитывая, что сейчас почти все крупные банки (около 90% активов сектора) уже находятся под санкциями, компании могут свободно привлекать у них финансирование", - отмечает ЦБ.

Регулятор может установить индивидуальный график снижения задолженности этих компаний перед отдельными банками. "Значительное превышение (экспозиции на санкционные компании) будет лишь у отдельных крупных банков, и им потребуется больше времени, чтобы перераспределить излишний объем задолженности, в том числе с учетом сроков действующих кредитов", - говорится в докладе.

Банк России также не будет продлевать возможность применять риск-вес в 50% по требованиям к компаниям, которым были выданы кредиты на более чем 10 млрд рублей в течение 2022 года. Эта мера действует только в отношении выданных в 2022 году кредитов и перестанет действовать с середины 2025 года. Цель послабления была в том, чтобы помочь в перераспределении рисков от крупных банков, подпавших под санкции, небольшим банкам. В реальности большого перераспределения не потребовалось, отмечает ЦБ.

ЦБ также с 2028 года планирует отменить льготу по 50%-ному риск-весу при расчете нормативов концентрации для государственных компаний с выручкой более 2% ВВП.

Кроме того, с 2026 года постепенно в течение 5 лет регулятор планирует внедрить критерий качества контрагента по сделкам обратного репо. Если его оценка собственной кредитоспособности ниже "AA-", то банк должен будет считать риск на эмитента бумаг, полученных в обеспечение, отмечает ЦБ.

При этом Банк России планирует смягчить часть норм. Так, ЦБ с 2026 года разрешит не объединять в группу связанных заемщиков для расчета Н6 операционно и финансово независимые высоконадежные компании, даже если они связаны отношениями собственности.

С 2026 года ЦБ также разрешит не рассчитывать Н6 для дочерних консолидируемых лизинговых и факторинговых организаций при выполнении требований к прозрачности финансирования и оценке рисков (а также Н25, если эти компании не финансируют бизнес акционера). Норматив Н21 при этом сохранится.

Для системно значимых банков (СЗКО) ЦБ постепенно с 2026 года начнет вводить более строгий норматив Н30, норматив Н21 для них будет отменен по мере введения новых требований.

Предполагается, что Н30 будет ограничивать риск кредитной концентрации на контрагента (группы связанных контрагентов) в размере 25% от основного капитала (а не совокупного, как в случае с Н6/Н21), он будет применяться на консолидированной основе. При этом при расчете экспозиции не будут применяться понижающие риск-веса, поскольку целью введения норматива является защита от непредвиденного дефолта крупнейших контрагентов, отмечает ЦБ.

"При единовременном внедрении Н30 с ограничением в 25% основного капитала у нескольких СЗКО было бы превышение по отдельным группам связанных заемщиков. Поэтому мы планируем внедрять Н30 поэтапно и выйти на целевые 25% к концу 2030 года", - подчеркивает регулятор. По его прогнозам, капитал банков, активно кредитующих экономику, за это время вырастет почти на 14 трлн рублей (с текущих 15 трлн до 29 трлн рублей), а возможный лимит кредитующих банков на группы связанных заемщиков инвесткласса увеличится с 5,7 трлн до 7,4 трлн рублей. В результате все крупные банки смогут выполнять норматив, а крупнейшие компании не будут испытывать недостатка в банковском финансировании, считает Банк России.