Рынок корпоративных бондов в пятницу проявит повышенную волатильность

Американские фондовые индексы в четверг незначительно снизились после того, как днем ранее Standard & Poor's 500 достиг максимальной отметки за два месяца. Инвесторы оценивают корпоративную отчетность, а также перспективы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в конце текущего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 23,72 пункта (0,13%) - до 17755,8 пункта. Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 0,94 пункта (0,04%), составив 2089,41 пункта. Значение Nasdaq Composite за день снизилось на 21,42 пункта (0,42%) - до 5074,27 пункта.

Котировки нефти эталонных марок в пятницу снижаются на опасениях, что переизбыток топлива на мировом рынке не пойдет на спад в ближайшее время. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК подешевели на $0,12 (0,25%) - до $48,68 за баррель. По итогам торгов в четверг их стоимость опустилась на $0,25 (0,51%), составив $48,8 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу уменьшились на $0,19 (0,41%) - до $45,87 за баррель. В то же время к закрытию предыдущей сессии цена контрактов выросла на $0,12 (0,26%) и составляла $46,06 за баррель.

Между тем торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу проходят без единой динамики после заседаний Федрезерва и Банка Японии, прошедших на этой неделе. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng почти не изменился, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла по отношению к предыдущему торговому дню, оставшись выше среднего уровня - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 47,590 млрд рублей (из них на основные торги пришлось 16,368 млрд рублей).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 октября подрос на 0,01% и составил 102,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds поднялся на 0,04% - до 424,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались "Банк ВТБ БО-22" (+0,17%), "РЖД-30" (+0,11%), "МХК ЕвроХим-02" (+0,09%), в лидерах падения - "Россельхозбанк-11" (-0,5%), "Внешэкономбанк БО-01" (-0,05%), "РЖД-15" (-0,03%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-9-го купонов. Андеррайтер - "ВТБ Капитал".

Россельхозбанк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 на 10 млрд рублей в размере 11,7% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение 10-летних бондов назначено на 30 октября.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-06 объемом 4 млрд рублей в размере 14,75% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 2 ноября. Организатор размещения - Совкомбанк.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) установило ставку 1-го купона облигаций 3-й серии объемом 5 млрд рублей в размере 11,8% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 5 ноября, оно пройдет по открытой подписке.

ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона облигаций объемом 10 млрд рублей серии БО-001Р-01 в размере 11,2% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг запланировано предварительно на 11 ноября 2015 года. Организаторы выпуска: Райффайзенбанк и Альфа-банк.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 3-го купона облигаций 37-38-й серии в размере 16,7% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Ставка первого купона установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

Банк "ФК Открытие" приобрел по оферте 2 млн 133,995 тыс. облигаций 9-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 42,68% выпуска. По данным банка, до оферты на его эмиссионном счете уже находилось 1 млн 105,078 тыс. облигаций 9-й серии (22,1% выпуска), выкупленных по офертам в апреле 2015 года. Облигации были размещены в октябре 2013 года на 5 млрд рублей.

Банк "Пересвет" 6 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П03 планируемым объемом 1-2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 13,5-13,75% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 13,96-14,22% годовых. Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 13 ноября, оно пройдет по открытой подписке. Организаторы выпуска - Связь-банк и Совкомбанк.

ООО "РЕСО-Лизинг" 10 ноября с 10:00 МСК до 16:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-04 объемом 3 млрд рублей. Техническое размещение 10-летних бондов пройдет 12 ноября. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, объявлена годовая оферта. Организатором сделки выступает Связь-банк.